Forex Random Entry Strategy

Backtesting de uma Estratégia de Negociação EURUSD Usando uma Trailing Stop por tradinformed em 15 de agosto de 2014 Neste artigo, vou mostrar os resultados do meu backtest de uma estratégia de negociação EURUSD. O que é interessante sobre este teste é que usei um sinal de entrada aleatória. Eu também usei uma parada final com base no ATR para fechar as posições. Os resultados que mostram que uma estratégia de negociação de entrada aleatória pode ser lucrativa usando uma parada final. Mercado e cronograma Estou usando meu par de divisas favorito, o EURUSD, e negociando no prazo de 4 horas. Cada execução da análise é superior a 10 000 períodos de 4 horas. O estudo decorre de maio de 2006 a outubro de 2012. Sinal de entrada As boas entradas de negociação geralmente são consideradas uma parte importante da negociação. Eu concordo plenamente com isso no entanto, diferentes tipos de entradas funcionam bem em diferentes tipos de mercados. Não é possível dizer o que o mercado vai fazer, portanto, as melhores entradas geralmente podem resultar em negócios não lucrativos. Neste teste usei um gerador de números aleatórios para desencadear as entradas de comércio. A grande coisa sobre a entrada aleatória é que podemos testá-lo novamente e novamente nos mesmos dados históricos. Porque é uma entrada aleatória, os resultados variam muito consideravelmente. No entanto, ao repetir o teste muitas vezes, obtemos um bom nível de consistência. Este método de repetição de uma análise é muitas vezes referido como um método de Monte Carlo após o famoso casino. Tenho gravado anteriormente um vídeo do YouTube ao usar o Excel para criar um simulador de Monte Carlo. Sinal de saída Cada troca é encerrada usando uma parada final. As paradas de trailing tendem a ser associadas a estratégias de tipo de tendência. Eu não uso uma meta de lucro. O ponto de arrastar é calculado com base na faixa média verdadeira (ATR). O ATR é uma medida da recente volatilidade do mercado. Eu, então, multiplico o ATR por um fator para calcular a distância de parada final. Este método de cálculo da parada-perda geralmente é chamado de Chandelier Exit e foi desenvolvido e popularizado por Chuck LeBeau e Dr. Alexander Alder. Na minha análise, estou usando um ATR de 20 períodos. Como exemplo: Para um longo comércio com um ponto de entrada é 1.3500, um ATR de 45 pips e um multiplicador de 2. O stop-loss será 1.3500 8211 (0.0045 2) 1.3410. À medida que a posição de negociação se move em lucro, a parada de trânsito se moverá com ela para bloquear o lucro. Simulações Para cada fator ATR, executei a análise 100 vezes. Para esses resultados, comparei três métricas diferentes. Em primeiro lugar, o lucro médio gerado ao longo dos testes. Em segundo lugar, o fator de lucro, que é o valor absoluto do valor total das negociações vencedoras, dividido pelo valor total dos negócios perdidos. Finalmente, eu calculo a porcentagem de testes que foram lucrativos. Os resultados confirmam que é possível negociar um sistema de troca de entrada aleatória e ser lucrativo. Todos os quatro cenários foram lucrativos, mas houve uma grande diferença em termos de consistência dos resultados. Os resultados indicam que a negociação com um fator ATR de 3 resultou em maior lucro. Um ATR de 1 teve a maioria dos cenários que foram lucrativos. Curiosamente, um fator ATR de 2 e 4 realmente teve cenários mais perdidos do que cenários rentáveis, mas ainda eram lucrativos no geral. Você pode verificar o vídeo que acompanha no YouTube para obter mais informações e ver a planilha em ação. Por favor, tenha em atenção que repetiu as análises do vídeo fazendo simulações adicionais. Conclusões e testes futuros Os resultados acima são muito interessantes para mim. Os resultados empurraram contra a teoria do comportamento do mercado e se inclinam para a teoria caótica do mercado 8217. Com base nesses resultados, ainda não incluirei entradas aleatórias estranhas na minha própria negociação. No entanto, podemos ser bastante claros que as paradas de trânsito mostraram resultados muito bons no EURUSD no passado e devem ser consideradas como parte de qualquer tendência na sequência da estratégia de negociação usando este par. Em testes futuros, eu vou expandir esses testes, olhando novamente para entradas aleatórias e também verifique se é possível obter mais consistência usando entradas de análise técnica mais tradicionais. Compartilhe isso: A Forex Trader8217s Journey: Estudar resultados comerciais aleatórios no EURUSD Forex é talvez o mercado mais difícil de negociar nos tempos financeiros modernos. It8217s é um mercado sem viés fixo de longo prazo, sem troca central. Requisitos de entrada baixos e alavancagem muito alta, a combinação absolutamente perfeita de eficiência e fácil acesso que o torna um investimento de alto risco para comerciantes de varejo. Uma vez que a maioria dos comerciantes de varejo Forex perde seu investimento inicial, não é muito procurado pensar que a maioria dos comerciantes não tem uma vantagem estatística e simplesmente comercializa de forma pseudo-aleatória, que acaba gerando uma caminhada aleatória negativamente tendenciosa que, a longo prazo, come Aumentar o seu capital devido aos custos de spread. No entanto, certamente é possível que muitos desses comerciantes varejistas gerem algum retorno no prazo médio, baseado apenas na sorte. Hoje, vamos ver um exemplo de como uma amostra de comerciantes que usariam entradas aleatórias se comportaria, qual seria sua distribuição estatística e por que certamente é razoável esperar que a maioria dos comerciantes da FX perca dinheiro quando eles se envolvem em entradas aleatórias, independentemente de Seu comportamento de gerenciamento de dinheiro. Para estudar negociação aleatória, codifiquei um sistema simples que entra em negociações com base em uma dada probabilidade de entrada. Os negócios têm uma chance de 5050 de longshort e um comércio tem uma probabilidade global de 10 para ser inserido em qualquer barra de 1H. As negociações são introduzidas com um lucro fixo de 100 p. Piras e 50 pedaços de parada-perda (um risco de 1: 2 para recompensar a proporção mais favorecida por conselhos na internet) e o tamanho do lote permanece constante em 0,1 lotes por troca com um saldo inicial de 100.000. Isso representa um risco de 0,05 do capital inicial por comércio, que é a abordagem bastante conservadora de que alguém novo na negociação com 100K seria mais racionalmente inclinado a adotar (não que seja o caso de muitos comerciantes reais). Em seguida, procedi para executar o sistema 10.000 vezes, a fim de obter uma distribuição convergente de resultados de negociação que seria esperado a partir desta amostragem. Os testes foram realizados em dados EURUSD de 2000 a 2014, dando-nos 14 anos de negociação nas condições acima mencionadas. Existem muitos resultados interessantes no esquema comercial acima. A imagem acima mostra um sistema de exemplo executado a partir dos 10.000 gerados. Este é talvez um dos resultados mais típicos, o comerciante passa por uma caminhada aleatória negativamente tendenciosa que tem períodos de lucro espúrio que tendem a durar cerca de 3-6 meses, mas que, em última instância, se resolvem de forma negativa, sempre atingindo novos mínimos. Não surpreendentemente, o risco é tão baixo e a propagação é tão pequena (apenas 3 pips) que o viés negativo geral não é suficiente para conduzir qualquer um dos testes 10K para um cenário de falência. Mesmo que estivéssemos negociando com um risco de 10x (0,5 do capital inicial por comércio), nós ainda evitaríamos um wipeout dentro de dez anos de cerca de 95 das contas de negociação. No entanto, existem muitos outros casos em que somos muito mais facilmente enganados pela aleatoriedade. Dê uma olhada no segundo cenário, onde temos um período de cerca de 3 anos, onde a conta ganhou muito lucro, embora a negociação fosse completamente aleatória. Isso pode explicar por que uma parte significativa dos comerciantes pode acreditar que eles têm algum tipo de vantagem, mas depois eles acabam perdendo completamente, pois o viés negativo natural da caminhada aleatória começa a ser verdade. Certamente, a probabilidade de tais desvios se tornar menor à medida que os desvios crescem mais longos, mas ainda são susceptíveis de existir, mesmo em distorções até 2-3 anos. A probabilidade de ter um ano positivo dentro de 10 anos de negociação aleatória é de fato significativamente alta, cerca de 50 das contas experimentaram esse cenário. Uma série consecutiva de 3 anos é muito menos provável, embora ainda seja possível (cerca de 5 probabilidades). Na verdade, é bastante esclarecido olhar para a distribuição de lucros (em pips desde que estamos negociando lotes constantes) para os testes de 10K. Podemos ver que os resultados não são normalmente distribuídos (falha no teste Shapiro-Wilk), pois há cola significativamente gorda, devida, principalmente, pelo caráter dos dados FX, que em si não é normalmente distribuído. A freqüência mais alta dentro do teste é em torno de uma perda de 5000 pips, uma vez que a tradesrun média é de cerca de 2500, isso representa um viés negativo que é próximo de 2 pips, que é o 70 do spread que você esperaria se tornar evidente dentro do teste Parâmetros, uma vez que aleatoriedade permite que isso aconteça. Sob um teste muito mais longo, esperamos que o meio converge para uma perda de 3 piptrade, mas provavelmente não antes que os fundos da conta estivessem esgotados. Observe no entanto que alguma fração de testes realmente faz um lucro significativo dentro de um intervalo de 10 anos. Nós temos cerca de 1 dos casos que acabam em um território positivo e, disto, temos pelo menos 0,01 que acaba com um lucro acima de 5000 pips. O comprimento mínimo do período de retirada ainda é bastante elevado (1140 dias) e o coeficiente de correlação máximo de peras ainda é bastante baixo (0,84). De fato, essas duas variáveis ​​constituem um método bastante poderoso para distinguir os resultados aleatórios dos resultados com uma vantagem, uma vez que a obtenção de resultados aleatórios com valores que estão além do desvio padrão 4x da média desses valores seria extremamente improvável, pois os sistemas seriam extremamente Lineares e suas perdas são pouco frequentes para que sejam o produto de uma caminhada aleatória. No entanto, ainda está claro a partir desses resultados que alguém que negocia aleatoriamente pode atingir um lucro, mesmo após um intervalo de negociação de 10 anos, mostrando por que você ainda pode ser enganado incrivelmente bem por aleatoriedade. Quando você usa outros esquemas de gerenciamento de posição ou dinheiro, no final você obtém algo parecido, embora você possa controlar quão extremas as variações são no curto prazo de acordo com a forma como sua gestão de dinheiro funciona. Por exemplo, se você estiver usando um gerenciamento de dinheiro do tipo Martingale, você pode tornar os cenários perdedores muito mais proeminentes enquanto você aumenta a probabilidade de longas marcas vencedoras. No final, isso funciona simplesmente como uma maneira de fazer uma aposta com as mesmas chances gerais que a caminhada aleatória negativamente tendenciosa em que o risco e a recompensa são muito mais extremos, algo bastante semelhante pode ser conseguido aumentando as apostas na caminhada aleatória regular abordagem. A partir daqui, você pode ver que a negociação aleatoriamente não implica que você perca dinheiro no longo prazo. Embora esta seja a maior probabilidade (cerca de 99), é verdade que você ainda pode obter lucros negociando aleatoriamente se você tiver sorte, mesmo em um período de 10 anos. Devido a esta razão, é importante tomar cuidado para não trocar sistemas que estão apenas sendo enganados pela aleatoriedade e garantir que seus sistemas comerciais e os resultados manuais tenham uma verdadeira vantagem estatística que seja extremamente improvável ao seguir um cenário de negociação aleatória. Exercícios como este 8211 distribuições de construção a partir de resultados aleatórios 8211 são muito úteis, pois permitem que você veja com que facilidade um comerciante pode ser enganado pela aleatoriedade no curto prazo e como parâmetros diferentes para o teste podem ter um efeito dramático nas probabilidades gerais e curto prazo resultados. Se você quiser saber mais sobre comércio e como você também pode desenvolver sistemas que tenham resultados históricos acima dos esperados de aleatoriedade, considere se juntar a Asirikuy. Um site cheio de vídeos educacionais, sistemas de negociação, desenvolvimento e uma abordagem sólida, honesta e transparente para negociação automatizada em geral. Espero que tenha gostado deste artigo. O)